Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Деловые предложения, сотрудничество » Ценные бумаги, доверительное управление, FOREX » Как контролировать размер минимальной маржи для позиции?
Как контролировать размер минимальной маржи для позиции?
Почемучка Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:36 | Сообщение # 1
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 321
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Как отслеживать конкретный размер минимальной маржи для поддержания позиции по конкретному фьючерсному контракту?
 
Михаил_Петрович Дата: Вторник, 02.02.2010, 16:39 | Сообщение # 2
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 267
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Как видно из нижеприведенного примера, во фьючерсном контракте определены размер, биржа, торговые часы и другие параметры. Ниже приведен пример спецификации фьючерсного контракта E-mini (ES) на индекс S∧P.Размер контракта 50x index (1/5 S&P Index)
Стоимость 1-го поинта USD 50
Размер тика .25
Стоимость тика USD 12.50
Маржа USD 4,000
Стоимость тика Чикагская Товарная Биржа (CME)
Торговые часы (CET) 22:30-22:15

Размер контракта: Размер контракта E-mini на индекс S&P составляет 1/5 от размера индекса S&P.

Стоимость 1.0 пункта: Каждый пункт в контракте стоит USD 50, это значит, что контракт E-mini с ценой Bid на уровне 1,281.25 на самом деле стоит USD 64,062.50 (64,075.00).

Размер и стоимость тика: Тик представляет собой наименьший шаг цены, то есть минимлаьное значение, на которое цена фьючерсного контракта может измениться. В данном примере это движение составляет .25. Учитывая тот факт, что 1 пункт равняется USD 50, стоимость одного тика (.25 от пункта) будет составлять USD 12.50.

Маржа: Маржа по фьючерсным контрактам устанавливается биржей, на которой контракты обращаются. Биржи используют систему, которая называется SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk - Стандартный Анализ Риска Портфеля) для определения уровня маржи по каждому контракту. SPAN является компьютерной моделью, раcсчитывающей возможные изменения цены для каждого конкретного контракта. "Сценарий худшего случая", то есть наихудшее изменение цены для инвестора с открытой позицией, используется для расчета уровня первоначальной маржи. Для контракта E-mini на индекс S&P размер первоначальной маржи составляет USD 4,000 за контракт.

Фьючерсы также имеют такую характеристику, как маржа поддержки (маржа поддержки), то есть размер средств, необходимый для поддержания открытой позиции . Для фьючерсного контракта E-mini на индекс S&P маржа поддержки устанавливается на уровне USD 3,150. Если маржа по счету трейдера снижается ниже уровня маржи поддержки, то необходимо перечислить дополнительные средства на счет или закрыть часть позиций. Данный вид маржи постоянно меняется по каждому контракту.


И это тоже пройдет
А здесь творческий заработок
 
Дикий Дата: Пятница, 03.09.2010, 13:10 | Сообщение # 3
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 406
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Вау. Как все сложно. А зачем Вам фьючерсы, работайте на обычном рынке и все будет проще.
 
Корабль Дата: Вторник, 05.10.2010, 23:39 | Сообщение # 4
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 391
Награды: 0
Репутация: 400
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Вы возьмите за основу данные расчету, поставьте в формулу экселя и будет автоматом там считаться.
 
Дикий Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:40 | Сообщение # 5
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 406
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Действительно можно же использовать электронные таблицы.
 
Джон Дата: Суббота, 05.02.2011, 22:07 | Сообщение # 6
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 492
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Нужно вообще выяснить как расчитывается маржа по фьючерсам у конкретного брокера.
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Деловые предложения, сотрудничество » Ценные бумаги, доверительное управление, FOREX » Как контролировать размер минимальной маржи для позиции?
Страница 1 из 11
Поиск: